Box-Pearce Q-statistică

$Q$ - Statistici Box-Pierce - un test statistic conceput pentru a găsi autocorelarea seriilor de timp . În loc să testeze aleatoritatea fiecărui coeficient individual, testează simultan mai mulți coeficienți de autocorelare pentru diferența de la zero [1] :

Q=n\sum _{k=1}^{m}{{\hat {\rho }}_{k}^{2)),

unde este numărul de observații, este autocorelația de ordinul al treilea și este numărul de întârzieri testate. Cu toate acestea, în practică, acest criteriu nu este recomandat, deoarece valorile sale eșantionului pot abate puternic de la distribuție . În schimb, se folosește testul Ljung-Box Q , care dă rezultate mai bune [1] . $n$ $\pălărie{\rho}_k$ $k$ $m$ $\chi ^{2}$

Note

↑ 1 2 Suslov V. I., Ibragimov N. M., Talysheva L. P., Tsyplakov A. A. Econometrie. - Novosibirsk: SO RAN, 2005. - 744 p. — ISBN 5-7692-0755-8 . .

Vezi și

Testul Durbin-Watson
Ljung-Box Q-test
Metoda seriei