Efecte fixe cu pante individuale

Efecte fixe cu pante specifice individuale, efecte fixe cu pante individuale, FEIS, FE-IS - un tip de analiză de regresie asupra datelor panou cu efecte fixe, care permite obținerea de estimări nu numai ale efectului individual în constanta generală a modelului ( ca și modelul FE standard ), dar și introduc pante specifice indivizilor din eșantion pentru variabila independentă . Estimările FEIS au fost introduse pentru prima dată într-un articol ( Polachek , Kim, 1994 ).

Aspect formal

J. Wooldridge a generalizat metoda de estimare cu pante individuale propusă în ( Polachek, Kim, 1994 ) astfel încât estimatorii FE standard au fost considerați ca un caz special al estimatorilor FEIS [1] . Dacă modelul general FEIS arată astfel:

y_{it}=x_{it}\beta +w_{it}a_{i}+\epsilon _{it)

unde este răspunsul și sunt predictorii care variază în timp observați, sunt coeficienții lor de regresie, sunt efectele individuale neobservate și sunt reziduurile de regresie, atunci modelul standard FE este echivalent cu cel descris mai sus pentru . $y_{it}$ $x_{it}$ $w_{it}$ $\beta$ $a_{{i}}$ $\epsilon _{{it}}$ $w_{it}=1$

Aplicație

Experimentele Monte Carlo au arătat că estimările FEIS sunt o alegere mai acceptabilă decât FE standard dacă ipoteza tendințelor paralele ale variabilelor independente pentru diferiți indivizi nu funcționează [2] .

În Stata modelul FEIS este implementat prin adăugarea xtfeis.ado[3] .

Note

↑ Wooldridge, 2010 , p. 377-378.
↑ Brüderl, Ludwig, 2014 , p. 344.
↑ Ludwig, 2010 .

Literatură

Ludwig V. xtfeis.ado: Modele cu efecte fixe liniare cu pante individuale // A 8-a întâlnire a grupului de utilizatori Stata din Germania, Berlin, 25.06.2010. — 2010.
Brüderl J., Ludwig V. Fixed-effects panel regresion // Best H., Wolf C. The SAGE Handbook of Regression Analysis and Causal Inference. - Publicaţii SAGE, 2014. - P. 327-358.
Polachek S., Kim M.-K. Estimări ale panoului privind diferența de câștiguri între femei și bărbați: modele de interceptare specifice individuale și modele de pantă specifice individului // Journal of Econometrics. - 1994. - Nr. 61 . — P. 23-42.
Wooldridge J. 11.7.2 Modele generale cu pante specifice individuale // Econometrics of Cross-Section and Panel Data. - Cambridge: MIT Press, 2010. - P. 377-381.