Metodele de prognoză în economie sunt un set de metode științifice care sunt utilizate de specialiști pentru a dezvolta algoritmi optimi pentru dezvoltarea ulterioară a diferitelor sectoare ale economiei fiecărui stat sau a economiei mondiale în ansamblu.
Predicțiile pot fi clasificate ca subiective și bazate pe modele. Prognozele subiective nu respectă reguli stricte și se bazează pe raționamentul informal al experților .
Predicțiile bazate pe model sunt derivate din reguli sau modele care formalizează relațiile dintre variabile. În același timp, modelele sunt împărțite în cauzale și non-cauzale. Primii folosesc interdependența dintre variabile și încearcă să explice comportamentul acestora. Cele doua nu oferă o explicație a mecanismului de generare a variabilelor, dar oferă o metodă de prognoză din valorile trecute. Un exemplu de astfel de modele este modelul fără modificări .
Modelele serii temporale sunt un alt tip de modele complexe non-cauzale, deoarece sunt aplicate atunci când există valori ale variabilelor pe o perioadă semnificativă de timp. Exemple de astfel de metode sunt extrapolarea tendințelor și descompunerea componentelor. Un alt tip de model non-cazual este modelul Box-Jenkins unidimensional, în care valoarea curentă a unei variabile este o funcție a setului valorilor sale anterioare.
O alternativă la metodele matematice de prognoză non-cauzale este „metoda diagramei”. Scopul graficului este de a identifica situațiile care se repetă și, pe baza acestora, de a prezice schimbări viitoare ale, de exemplu, prețurile acțiunilor, folosind doar informații despre valorile prețurilor trecute.
Avantajul modelelor non-cauzale este simplitatea lor. Dezavantajul este că astfel de modele nu indică motivele schimbării indicatorilor și se bazează pe ipoteza că tendințele din trecut vor continua în viitor.
Următorul mod de modelare în economie este modelarea econometrică . Punctul de plecare în prognoza econometrică este construirea modelelor econometrice. Diferența esențială dintre modelele econometrice și cele non-cauzale este că primul se bazează pe teoria economică.
Principalii pași în construirea modelelor econometrice și utilizarea lor pentru prognoză: 1. alege o teorie adecvată care explică comportamentul sistemului economic și necesită variabile. Variabilele ale căror valori sunt determinate în model sunt endogene, iar cele ale căror valori sunt determinate în afara modelului sunt exogene. 2. reflecta teoria sub forma unui sistem de ecuatii care raporteaza variabilele selectate. 3. găsiți date despre valorile variabilelor, urmând, pe cât posibil, concepte teoretice. 4. utilizarea metodelor econometrice adecvate pentru estimarea valorilor numerice ale parametrilor necunoscuți incluși în ecuație. 5. Preziceți valorile variabilelor exogene. Pe baza ecuațiilor cu parametri estimați și a prognozei variabilelor exogene, faceți predicții ale valorilor variabilelor endogene /
Este de remarcat faptul că metodele de previziune a afacerilor se bazează de obicei pe anchete și tehnici de extrapolare, în timp ce prognoza economică se bazează pe modele cauzale.