Riscul bancar reprezintă posibilitatea ( probabilitatea ) inerentă activităților bancare a unei instituții de credit de a suferi pierderi și (sau) deteriorarea lichidității ca urmare a apariției unor evenimente adverse asociate cu factori interni (complexitatea structurii organizaționale, nivelul de calificare al angajaților, schimbări organizaționale). , fluctuația personalului etc.) și (sau) factori externi (modificări ale condițiilor economice ale instituției de credit, tehnologii aplicate etc.).
Riscul de piață este riscul ca o instituție de credit să suporte pierderi din cauza modificărilor nefavorabile ale valorii de piață a instrumentelor financiare din portofoliul de tranzacționare și a instrumentelor financiare derivate ale instituției de credit, precum și a cursurilor de schimb ale valutelor străine și (sau) valorilor prețioase. metale. Riscul de piață include riscul de acțiuni, riscul valutar și riscul ratei dobânzii.
Riscul de acțiuni este riscul de pierdere din cauza modificărilor nefavorabile ale prețurilor pieței pentru activele bursiere (titluri de valoare, inclusiv cele care garantează drepturi de participare la administrare) ale portofoliului de tranzacționare și instrumentelor financiare derivate sub influența factorilor legați atât de emitentul de active pe acțiuni. și instrumentele financiare derivate și fluctuațiile generale ale prețurilor de piață pentru instrumentele financiare.
Riscul valutar este riscul de pierderi din cauza modificărilor nefavorabile ale cursurilor de schimb ale valutelor străine și (sau) metalelor prețioase pe pozițiile deschise de o instituție de credit în valute și (sau) metale prețioase.
Riscul de dobândă este riscul de pierderi din cauza modificărilor nefavorabile ale ratelor dobânzii la activele, pasivele și instrumentele în afara bilanțului unei instituții de credit.
Principalele surse ale riscului ratei dobânzii:
Riscul operațional este riscul de pierderi ca urmare a disproporției (insuficienței) capacităților funcționale (caracteristicilor) sistemelor informaționale, tehnologice și de altă natură utilizate de instituția de credit și (sau) defecțiunilor acestora (tulburări în funcționare), precum și a unei rezultat al unor evenimente externe.
Riscul de lichiditate este riscul de a suferi pierderi din cauza incapacității unei instituții de credit de a-și îndeplini în totalitate obligațiile. Riscul de lichiditate apare ca urmare a unui dezechilibru în activele financiare și pasivele financiare ale unei instituții de credit (inclusiv ca urmare a executării în timp util a obligațiilor financiare de către una sau mai multe contrapărți ale instituției de credit) și (sau) o necesitate neprevăzută pentru executarea imediată și unică de către instituția de credit a obligațiilor sale financiare.
Riscul de țară — riscul ca o instituție de credit să suporte pierderi ca urmare a neexecutării de către contrapărțile străine (persoane juridice, persoane fizice) a obligațiilor ca urmare a schimbărilor economice, politice, sociale, precum și ca urmare a faptului că moneda este posibil ca obligația monetară să nu fie disponibilă contrapărții din cauza particularităților legislației naționale (indiferent de poziția financiară a contrapărții în sine).
Risc juridic — riscul ca o instituție de credit să suporte pierderi din cauza nerespectării de către instituția de credit a cerințelor actelor juridice de reglementare și a acordurilor încheiate; erori juridice comise în implementarea activităților (consiliere juridică incorectă sau întocmirea incorectă a documentelor, inclusiv atunci când se analizează probleme controversate din sistemul judiciar); imperfecțiuni ale sistemului juridic (inconsecvența legislației, lipsa unor norme legale care să reglementeze anumite aspecte care apar în cursul activității unei instituții de credit).
Riscul de reputație este riscul ca o instituție de credit să suporte pierderi ca urmare a scăderii numărului de clienți (contrapărți) ca urmare a formării în societate a unei percepții negative asupra stabilității financiare a unei instituții de credit, a calității serviciilor acesteia. sau natura activităților sale în general.
Riscul strategic este riscul ca o instituție de credit să suporte pierderi ca urmare a erorilor (deficiențelor) luate în luarea deciziilor care determină strategia pentru activitățile și dezvoltarea unei instituții de credit (managementul strategic) și sunt exprimate în neglijarea sau luarea în considerare insuficientă a posibilelor pericole care pot amenința activitățile unei instituții de credit, identificarea incorectă sau insuficient fundamentată a domeniilor de activitate promițătoare în care instituția de credit poate obține un avantaj față de concurenți, absența sau furnizarea incompletă a resurselor necesare (financiare, logistice, umane) și măsuri organizatorice (decizii de conducere) care să asigure realizarea obiectivelor strategice de organizare a creditului de activitate.