Proprietatea Markov este un termen în teoria probabilității și statistică care se referă la memoria unui proces aleatoriu . Această proprietate a fost numită după matematicianul rus Andrey Markov .
Un proces stocastic are o proprietate Markov dacă distribuția condițională de probabilitate a stărilor viitoare ale procesului depinde numai de starea curentă și nu de succesiunea de evenimente care l-au precedat. Un proces care are această proprietate se numește proces Markov . Termenul „proprietate Markov strictă” este similar cu „proprietate Markov”, cu excepția faptului că conceptul de „starea prezentă a procesului” este înlocuit cu un moment Markov de timp . Ambii termeni „proprietăți Markov” și „proprietăți stricte Markov” au fost folosiți în legătură cu o proprietate specială a distribuției exponențiale - „fără memorie”.
Pentru procese în timp discret cu proprietatea Markov, vezi lanțul Markov .