Testul Broish-Godfrey
Testul Breusch-Godfrey , numit și testul LM de corelație serială Breusch -Godfrey, este o procedură utilizată în econometrie pentru a testa autocorelația de ordine arbitrară în erori aleatoare în modelele de regresie . Testul este asimptotic, adică este necesară o dimensiune mare a eșantionului pentru validitatea concluziilor .
Particularitatea acestui test este că poate fi folosit aproape întotdeauna, spre deosebire de, de exemplu, testul Durbin-Watson sau testul h Durbin . În plus, aceste teste testează doar autocorelarea de ordinul întâi, în timp ce testul Breusch-Godfrey vă permite să testați autocorelarea de orice ordin.
Esența și procedura testului
Pentru a verifica autocorelarea ordinului , testul folosește o regresie auxiliară a reziduurilor celor mai mici pătrate ale modelului original pe factorii acestui model și valorile de decalaj ale reziduurilor:
În plus, pentru această regresie auxiliară, este testată ipoteza egalității simultane la zero a tuturor coeficienților cu reziduuri de întârziere. Verificarea se efectuează folosind statisticile LM corespunzătoare egale cu , unde este coeficientul de determinare al modelului auxiliar și este dimensiunea eșantionului (această dimensiune a eșantionului este mai mică decât dimensiunea eșantionului pentru modelul original, deoarece din cauza decalajului valorile reziduurilor în regresia auxiliară, primele observații nu sunt luate în considerare). Statistica testului are o distribuție asimptotică . Dacă valoarea statisticii depășește valoarea critică, atunci autocorelația este considerată semnificativă, în caz contrar, este nesemnificativă.
