Martingale Duba
Martingala lui Oak în teoria proceselor aleatorii este un proces aleatoriu construit într-un mod destul de general, care se dovedește întotdeauna a fi o martingală .
Definiție
Să fie dată o secvență arbitrară de variabile aleatoare . Fie o variabilă aleatoare astfel încât așteptarea ei matematică să fie finită: . Să definim o secvență
.
![{\displaystyle X_{n}=\mathbb {E} [X\mid Y_{1},\ldots,Y_{n}],\quad n\in \mathbb {N} }](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/338744f77ec43446a9c6685bb85951deef778fc4)
Apoi procesul aleatoriu este o martingala și se numește martingala Doob.
