Testul Granger pentru cauzalitate
Versiunea actuală a paginii nu a fost încă examinată de colaboratori experimentați și poate diferi semnificativ de versiunea revizuită la 3 decembrie 2014; verificările necesită 4 modificări .Testul Granger pentru cauzalitate ( ing. Testul de cauzalitate Granger ) este o procedură de verificare a unei relații cauzale (nu cauzale (!) („ cazalitatea Granger ”) între serii de timp . Ideea testului este că valorile (modificări) ) a unei serii cronologice , care este cauza modificărilor din seria cronologică trebuie să precedă modificările din această serie temporală și, în plus, trebuie să aducă o contribuție semnificativă la prognoza valorilor acesteia. Dacă fiecare dintre variabile aduce o contribuție semnificativă la prognoză de celălalt, atunci poate că există o altă variabilă care le afectează pe ambele.
Testul Granger testează secvenţial două ipoteze nule: „x nu provoacă Granger y” şi „y nu cauzează x conform lui Granger”. Pentru a testa aceste ipoteze, se construiesc două regresii: în fiecare regresie, variabila dependentă este una dintre variabilele testate pentru cauzalitate, iar întârzierile ambelor variabile acționează ca regresori (de fapt, aceasta este autoregresia vectorială ).
Pentru fiecare regresie, ipoteza nulă este că coeficienții întârzierilor celei de-a doua variabile sunt ambii nuli.
Aceste ipoteze pot fi testate, de exemplu, folosind testul F sau testul LM . Trebuie remarcat faptul că rezultatele testelor pot depinde de numărul de întârzieri utilizate în regresii.