Chan Kalok

Kalok Chan ( ing.  Kalok Chan ; Yer . 陳家樂, Cant. -rus. Chan Kalok , chinezo-rus. Chen Jiale ; născut în 1961 , Hong Kong , Imperiul Britanic ) este un economist chinez , decan și profesor de economie la China Universitatea din Hong Kong .

Biografie

Kalok Chan s-a născut în 1961 în Hong Kong [1] .

Kalok Chan a primit o diplomă de licență în economie de la Universitatea Chineză din Hong Kong în 1985 , iar în 1983 Chan a călătorit în Statele Unite, unde a primit un doctorat în finanțe de la Universitatea de Stat din Ohio în 1990 [2] .

Și-a început cariera didactică ca profesor asistent economie între 1990-1995 și profesor asociat de economie între 1995-1997 la Universitatea de Stat din Arizona . Înapoi la Hong Kong, a fost profesor asociat 1995-2000, profesor titular 2000-2002, catedră de finanțe din 2002, profesor Synergys-Jeffrey Yen din 2008, decan 2013-2014 la Universitatea de Știință și Tehnologie din Hong Kong . În prezent, este, de asemenea, decan și profesor de finanțe la Departamentul de Afaceri Wei Long al Universității Chineze din Hong Kong din 2014 [2] .

Kalok Chan a fost Visiting Fellow la Departamentul de Economie și Finanțe, Universitatea City din Hong Kong în 1994, Visiting Professor la Universitatea Națională din Singapore în 2000-2001 și 2007, Visiting Professor la Nanyang Technological University în 2006, Co-Editor în 1997 -2008, Asistent Editor din 2008 Pacific-Basin Finance Journal și Asistent Editor al Journal of Financial Research 2006-2013 și Review of Finance 2008-2011, Asia-Pacific Journal of Financial Studies 2007-2010 ani, „Finance Letters” în 2003- 2006, „Asia-Pacific Journal of Finance” în 1996-1998, Președinte al Asociației Asian Finance în 2008-2010 [2] .

Kalok Chan este redactor adjunct al Journal of Applied Finance din 2013 și Journal of Financial Perspectives din 2012, Emerging Market Review din 2007, președinte al Comitetului de organizare al Institutului Bancherilor din Hong Kong din 2008, membru al Comitetului de Supraveghere TraHK din 2014, membru al comitetului de investiții al administrației spitalului din 2009, membru al indicelui Hang Seng din 2008 [2] .

Premii

• 1988 - McCoy Fellowship de la Universitatea de Stat din Ohio ;
• 1989 - Premiu pentru realizare științifică remarcabilă de la Universitatea de Stat din Ohio ;
• 1989 - Bursă prezidențială de la Universitatea de Stat din Ohio ;
• 1994 - Grant pentru asistență facultății de la Universitatea de Stat din Arizona ;
• 1994 - Grant de cercetare de la Universitatea de Stat din Arizona ;
• 1994 - bursa de cercetare de la PACAP;
• 1997 - Bursa Fundației Wei Long de la Universitatea de Știință și Tehnologie din Hong Kong ;
• 2000 - bursă de trei ani de la Fundația Wei Long;
• 2000 - bursă pe doi ani de la Fundaţia Doctorală;
• 2002 - Premiul pentru cea mai bună lucrare de la PACAP la Conferința Internațională de Finanțe;
• 2003 - Premiu pentru munca remarcabila din partea Asociatiei Financiare de Est;
• 1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012 - grant de cercetare de la Consiliul de Cercetare din Hong Kong;
• 2003 - a intrat în topul celor mai citaţi 1000 de economişti în perioada 1990-2000 conform lui M. Blaug ;
• 2001, 2009, 2011 - clasat printre cei mai buni cercetători financiari din regiunea Asia-Pacific conform Pacific-Basin Finance Journal;
• 2006 - Barclays Research Award de la Global Investors din Australia;
• 2008 - Premiul pentru cea mai bună lucrare de la China International Conference on Finance;
• 2011 - Premiul de cercetare de la Societatea Analiştilor Financiari din Hong Kong.

Bibliografie

• Chan K., Chan YC Informativitatea prețurilor și sincronicitatea randamentului acțiunilor: Dovezi din prețul ofertelor de capitaluri de capital sezonier//Journal of Financial Economics, 2014
• Chan K., Cakici N., Topyan K. Cross-Sectional Stock Return Predictability in China//European Journal of Finance, 2014
• Chan K., Dasgupta S., Gao N. When the Tail Wags the Dog: Industry Leaders and Cross-Industry Information Diffusion// Management Science, Vol. 59, nr. 11, 2013-pp. 2566-2585
• Chan K., Hameed A., Kang W. Stock Price Synchronicity and Liquidity//Journal of Financial Markets, Vol 16, 2013 -pp. 416-438
• Chan K., Covrig V. De ce investitorii străini fac comerț mai frecvent?//Journal of International Money and Finance, Vol 31, 2012 -pp. 793-817
• Chan K., Chung P. „Asymmetric Price Distribution and Bid-Ask Quotes in the Stock Options Market//Asia-Pacific Journal of Financial Studies, Vol 41, 2012 -pp.87-102
• Chan K., Tse Y., William M. The Relationship between Commodity Prices and Currency Exchange Rates: Evidence from Futures Markets//Commodity Prices and Markets/editat de Takatoshi Ito și Andrew K. Rose, NBER-EASE Vol 20, 2011 — pp.47-71
• Chan K., Covrig V., Ng L. „Home Bias and Firm Value, Evidence from Holdings of Mutual Funds Worldwide// Journal of International Economics, 2009 -pp. 230-241
• Chan K., Menkveld AJ, Yang Z. Asimetria informațiilor și prețurile activelor: Dovezi din reducerea acțiunilor străine din China//Journal of Finance, Vol 63, 2008 -pp.159-196
• Bae K.-H., Chan K., Fong W.-M. „Alocările internaționale de portofoliu în timpul crizei financiare asiatice: Dovezi din fondurile închise din SUA// Lichiditatea pieței de valori: Implicații pentru microstructura pieței și prețul activelor/ed. GN Gregoriou și F.-S. Lhabitant, 2008
• Chan K., Kot H.-W. Concentrarea portofoliului și reducerile de fonduri închise: dovezi de pe piața chineză//Emerging Market Finance, Vol 9, 2007-pp.129−143
• Ahn H.-J., Cai J., Chan K., Hamao Y. Tick Size Change and Liquidity Provision on the Tokyo Stock Exchange//Journal of the Japanese and International Economies, Vol 21, 2007 -pp. 173-194.
• Chan K., Menkveld AJ, Yang Z. The informativeness of local and foreign investors' stock trades: Evidence from the perfectly segmented Chinese market//Journal of Financial Markets, Vol 10, 2007 - pp. 391-415
• Chan K., Hameed A. Sincronicitatea prețului acțiunilor și acoperirea analistului în piețele emergente//Journal of Financial Economics, Vol 80, 2006 — pp.115-147
• Chan K., Kot H.-W. Strategii de inversare a prețurilor și de impuls// Journal of Investment Management, Vol 4, 2006 - pp.70-89.
• Chan K., „Market Segmentation and Share Price Premium: Evidence from Chinese Stock Markets” 2005, cu Johnny Kwok, Journal of Emerging Market Finance, 4, 43-61.
• Chan K., „What Determines the Domestic Bias and Foreign Bias? Evidence from Mutual Fund Equity Allocations Worldwide”, cu Vincentiu Covrig și Lilian Ng, 2005, Journal of Finance Vol 60, 1495-1534
• Chan K., „Free Float and Market Liquidity: Evidence from Hong Kong Government's Intervention”, cu Yue-Cheong Chan și Wai-Ming Fong, 2004, Journal of Financial Research, Vol. 27, 179-197.
• Chan K., „Under-pricing and Long-term Performance of IPOs in China, with KC John Wei and Junbo Wang, 2004, Journal of Corporate Finance, Vol. 10, 409-430.
• Chan K., „Investability and Return Volatility in Emerging Equity Markets”, cu Kee-Hong Bae și Angela Ng, 2004, Journal of Financial Economics, Vol. 71, 239-263.
• Chan K., „Ce se întâmplă dacă locația de tranzacționare este diferită de locația afacerii? Evidence from Jardine Group Trading”, cu Allaudeen Hameed și Sie-Ting Lau, 2003, Journal of Finance, Vol. 58, 1221-1246.
• Chan K., „The Informational Role of Stock and Option Volume”, cu Peter Chung și Wai-Ming Fong, 2002, Review of Financial Studies 15,1049-1075.
• Chan K., „Limit Orders, Depth, and Volatiltiy, Evidence from Stock Exchange of Hong Kong” cu Hee-Joon Ahn și Kee-Hong Bae, Journal of Finance, 2001, Vol. 56, 767-788.
• Chan K., „Chitanțe de depozit, fonduri de țară și prăbușirea pesolor: Dovezile intraday”, cu Warren Bailey și Peter Chung, Journal of Finance, 2000, Vol 55, 2693-2717.
• Chan K., „Overnight Information and Intraday Trading Behavior: Evidence from NYSE Cross-Listated Stocks and their Local Market Information”, cu Mark Chockalingam și Wan Lai, Journal of Multinational Financial Management, 2000, Vol. 10, 495-509.
• Chan K., „Mărimea comerțului, dezechilibrul comenzilor și relația volatilitate-volum”, cu Wai-Ming Fong, Journal of Financial Economics, 2000, Vol. 57, 247-273.
• Chan K., Profitability of Momentum Strategies in the International Equity Markets, cu Allaudeen Hameed și Wilson Tong, Journal of Financial and Quantitative Analysis, 2000, Vol. 35, 153-172.
• Chan K., „Bid-Ask Spread and Arbitrage Profitability: A Study of the Hong Kong Index Futures and Options Market”, cu Kee-Hong Bae și Yan-Leung Cheung, Journal of Futures Market, 1998, Vol. 18, 743-763 .
• Bessembinder H., Chan K. Market Efficiency and the Returns to Technical Analysis//Financial Management, Vol. 27, No 2, 1998 -pp.5-17
• Chan K., McQueen G., Thorley S. Asian Stock Market Bubbles// Pacific-Basin Finance Journal, Vol 6, 1998 -pp.125-152.
• Bessembinder H., Chan K., Seguin P. O examinare empirică a informațiilor, diferențelor de opinie și activității comerciale // Journal of Financial Economics, Vol 40, 1996 -pp.105-134
• Chan K., Chung P., Johnson H. Intraday Bid-Ask Spread Pattern in the Stock and Option Market// Journal of Finance and Quantitative Analysis, Vol 30, 1995 -pp.329-346
• Chan K., „Vector Autoregression sau Simultaneous Equations Model? The Intraday Relationship Between Index Arbitrage and Market Volatility”, cu Peter Chung, Journal of Banking and Finance, 1995, Vol. 19, 173-179.
• Chan K., „Profitability of Technical Trading Rules in the Asian Stock Markets”, cu Hank Bessembinder, .Pacific-Basin Finance Journal, 1995, Vol. 3, 257-284.
• Chan K., „Why Option Prices Lag Stock Prices: A Trading-Based Explanation”, cu Peter Chung și Herb Johnson, Journal of Finance, 1993, Vol 48, 1957-1967.
• Chan K., „Informații imperfecte și autocorelare încrucișată între prețurile acțiunilor”, Journal of Finance, 1993, Vol 48, 1211-1230.
• Chan K., „Index Arbitrage, Spot and Futures Price Volatility, and Spot Market Volume: A test with Intraday Transactions Data”, cu Peter Chung, Journal of Banking and Finance, 1993, Vol 17, 663-688.
• Chan K., „Volatilitatea prețurilor în piața de valori din Hong Kong: un test al ipotezei zgomotului de tranzacționare și informații”, cu Yue-cheong Chan, Pacific-Basin Finance Journal, 1993, Vol 1, 189-201.
• Chan K., „Time Variying Risk Premium and Forecastable Returns in Futures Markets”, cu Hank Bessembinder, Journal of Financial Economics, Vol 32, 1992 - pp.169-193.
• Chan K. O analiză ulterioară a relației de avans-lag între piața numerarului și piețele futures ale indicelui bursier//Review of Financial Studies, Vol 5, 1992 -pp.123-152.
• Chan K., Chan KC, Karolyi A. Intraday Volatility in the Stock Market and Stock Index Futures Market//Review of Financial Studies, Vol 4, 1991 -pp.657-684.

Note

1. ↑ Blaug M. Cine este cine în economie , ediția a patra. — Editura Edward Elgar . - 2003. - P. 145-146. - ISBN 978-1-84064-992-5 .
2. ↑ 1 2 3 4 5 6 CUHK Business School . Personalul academic - Chan, Kalok . — decembrie 2015.