Abordarea FEBA

Versiunea actuală a paginii nu a fost încă examinată de colaboratori experimentați și poate diferi semnificativ de versiunea revizuită pe 15 februarie 2019; verificările necesită 2 modificări .

Abordarea FEBA , ( în engleză  Factor Endogenous Behavior Aggregation approach ) este o abordare de grupare a unui portofoliu de credite prin identificarea grupurilor de contrapărți care aparțin diferitelor tipuri de răspuns comportamental. Acesta a fost dezvoltat în 2009 ca parte a discuțiilor privind modificările aduse Basel II și dezvoltarea unor metode eficiente de gestionare a riscurilor de concentrare. Abordarea FEBA presupune utilizarea unui factor cauzal - cursul de schimb al monedei naționale. Se disting șase tipuri principale de portofolii pe baza răspunsurilor așteptate ale contrapărților la factorii de piață:

Aplicație

Abordarea FEBA este utilizată în gestionarea proactivă a portofoliului și monitorizarea activelor bancare. După cum a remarcat compania de analiză Roubini Global Economics , „abordarea FEBA poate fi utilă pentru gestionarea portofoliului de credite al băncii - pe principiul managementului activ al concentrării riscului și al controlului profitului în raport cu riscul”. [2] Abordarea FEBA poate fi utilizată pentru a construi sisteme bancare de avertizare timpurie a posibilelor riscuri de rambursare a împrumuturilor de către debitori și în cadrul IFRS 9 Instrumente financiare. În același timp, severitatea reacțiilor comportamentale ale clienților băncii este determinată de gradul de loialitate al acestora față de organizație și necesită luare în considerare atât din partea pasivelor băncii, cât și din partea activelor acesteia. [3]

Abordarea FEBA este utilizată în managementul medical. Ca parte a Sistemului de Audit al Fidelizării Pacienților , rezultatele evaluării satisfacției grupurilor de clienți sunt comparate cu rezultatul obținut - nivelul total de loialitate, corelat cu profitabilitatea organizației. [patru]

Note

  1. Y. Sokolov. Interacțiunea dintre riscul de piață și riscul de credit: concentrarea asupra endogeneității riscului agregat . Biblioteca LIA SU-HSE . MPRA (8 noiembrie 2009). Preluat la 4 mai 2018. Arhivat din original la 28 iunie 2019.
  2. Roubini Global Economics. Roubini Global Economics (RGE) . Progrese în managementul riscului de credit . RGE (25 ianuarie 2010). Preluat la 4 mai 2018. Arhivat din original la 8 septembrie 2018.
  3. Yuri Sokolov, Oleg Seas. Loialitatea clienților ca factor de risc . regulament.net . regulamentes.net (ianuarie 2014). Preluat la 19 februarie 2019. Arhivat din original la 17 noiembrie 2018.
  4. Yuri Sokolov, Serghei Kuznețov. Gestionarea riscurilor tranziției către o economie digitală: o orientare către client . regulament.net . regulamentes.net (ianuarie 2018). Preluat la 4 mai 2018. Arhivat din original la 9 mai 2018.

Link -uri