Indicele canalului de mărfuri

Versiunea actuală a paginii nu a fost încă examinată de colaboratori experimentați și poate diferi semnificativ de versiunea revizuită la 23 noiembrie 2013; verificările necesită 10 modificări .

Indicele canalului de mărfuri ( ing. indicele canalului de mărfuri , ing. CCI ) este un indicator tehnic bazat pe analiza modificării curente a abaterii prețului de la valoarea medie pentru o anumită perioadă și valoarea medie absolută a acestui parametru [1] [ 2] [4] . În ciuda numelui, acest indicator este aplicabil oricăror piețe financiare [1] [2] . CCI a fost dezvoltat de Donald Lambert [2] , care a publicat pentru prima dată un articol despre el în octombrie 1980 în revista Commodities (fostă Futures).[1] .

Ipoteza

Se presupune că, dacă prețul se abate de la media sa mobilă cu un interval mai mare decât de obicei pentru perioada luată în considerare, atunci tendința se schimbă [1] [2] [4] .

Tehnica construcției

Preț tipic

Ca indicator cheie de preț pentru indicatorul său, Donald Lambert introduce conceptul de preț tipic , care se calculează folosind următoarea formulă [2] :

{\text{Prețul tipic}}_{t}=p_{t}={\frac {high_{t}+low_{t}+close_{t}}{3)),

unde (în continuare ) este un preț tipic, este un preț maxim, este un preț minim, este prețul de închidere al perioadei în cauză . ${\text{Prețul tipic}}_{t}$ $p_{t}$ $high_{t)$ $low_{t)$ $close_{t)$ $t$

De exemplu, pentru o zi de tranzacționare în care maximul a fost 1,2200, minimul a fost 1,2080, iar închiderea a fost la 1,2150, un preț tipic ar fi:

p_{t}={\frac {1,2200+1,2080+1,2150}{3))=1,2143.

Calcul CCI

Indicele canalului de tranzacționare este calculat ca raport redus al abaterii curente a unui preț tipic de la media sa mobilă simplă la abaterea medie absolută a acestei valori [1] [2] :

CCI_{t}={\frac {1}{0,015}}\cdot {\frac {p_{t}-{\textit {SMA}}_{n}(p_{t})}{{\ textit {MAD}}_{n}(p_{t})}},

unde este valoarea indicelui canalului de mărfuri, este factorul de conversie, este prețul tipic, este media mobilă simplă a prețului tipic, este abaterea medie absolută a prețului tipic de la media sa mobilă pe perioada . $CCI_{t)$ ${\frac {1}{0,015}}$ $p_{t}$ $SMA_{n}(p_{t})$ $MAD_{n}(p_{t})$ $n$

Coeficientul de reducere este de natură cosmetică și este conceput pentru a se potrivi cu valorile abaterii absolute în intervalul : ${\frac {2}{3))$ $[-100.100]$

{\frac {1}{0,015}}=100\cdot {\frac {2}{3}}.

Media mobilă simplă a unui preț tipic este media aritmetică a acestui preț pe perioade: $n$

{\textit {SMA}}_{n}(p_{t})={\frac {1}{n}}\sum _{i=0}^{n-1}p_{ti}.

Abaterea medie absolută este media aritmetică a abaterii absolute a unui preț tipic de la media sa mobilă pe perioade: $n$

{\textit {MAD}}_{n}(p_{t})={\frac {1}{n}}\sum _{i=0}^{n-1}|p_{ti} -SMA_{n}(p_{t})|.

Strategii de tranzacționare

O strategie clasică este aceea în care tranzacțiile apar atunci când CCI crește peste 100 sau scade sub -100 [1] [2] [4] . Acesta este:

Pentru poziții lungi:
- Cumpărați când CCI scade sub -100.
Pentru pozitii scurte:
- Vindeți (scurt) când CCI crește peste 100.

Unii autori [2] recomandă utilizarea unei valori zero ca linie de semnal, numind o astfel de strategie indicatorul Zero CCI , adică:

Cumpărați (deschideți o poziție lungă, închideți o poziție scurtă) atunci când CCI crește peste zero.
Vindeți (închideți o poziție lungă, deschideți o poziție scurtă) atunci când CCI scade sub zero.

Note

↑ 1 2 3 4 5 6 Stephen B. Akelis. Indicele canalului de mărfuri // Analiză tehnică de la A la Z. Set complet de instrumente de tranzacționare... de la indicele de lățime absolută la sfeșnice japoneze = Analiză tehnică de la A la Z: acoperă fiecare instrument de tranzacționare... de la indicele de lățime absolută la zig-zag / Pe. din engleza. M. Volkova, A. Lebedeva. - M. : Diagramă, 1999. - S. 233-234. — 376 p. - ISBN 978-5-902537-13-7 , 5-900082-05-09, GRNTI 06.73, BBC 65.526. Copie arhivată (link indisponibil) . Consultat la 13 mai 2012. Arhivat din original la 14 aprilie 2012. (nedefinit)
↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 Colby Robert. Enciclopedia indicatorilor tehnici de piață. - Ed. a II-a. - M .: „Alpina Business Books”, 2004. - 837 p. — ISBN 5-9614-0031-X .
↑ 1 2 3 Glosarul indicatorilor de tranzacționare Arhivat la 1 septembrie 2011. (engleză) // AsiaPacFinance.com.

Analiza tehnica
Noțiuni de bază	tendinţă Ipoteza pieței eficiente mers la întâmplare Interval de timp Teoria Dow Corecţie linii de tendință Sistem mecanic de tranzacționare model Volumul de tranzacționare scalping Decalaj Teoria undelor Elliott Schimb sticla canal comercial Ergodicitatea
Grafice	Kagi Tic-tac-toe Renko lumânări japoneze
Indicatori	KST Trix Williams %R Media mobilă adaptivă Kaufman Volumul echilibrului Indexul armelor Indicele fluxului de numerar Indicele de masă Indicele de acumulare/distribuție Indicele de forță relativă Indicele canalului de mărfuri Indicii de volum negativi și pozitivi indicator MACD Indicator Ichimoku Canalul Donchyan Canalul Keltner curba Coppock Ușurință de mișcare Benzile Bollinger Linie de ridicare/coborâre Impuls Oscilator suprem Oscilator McClellan Sistem parabolic timp/pret Sistem de mișcare direcțională medie mobilă Oscilator stocastic Numărul de poziții deschise Tendința prețului și a volumului lumânări japoneze
Software	CQG MetaTrader NetTradeX QUIK TraderStar VolFix.Net Laboratorul de avere
Analiștii	Edward Davis Jones Richard Donchian Charles Dow Edward Thorpe Ralph Nelson Elliott