Canalul Keltner

Canalul Keltner [1] ( Canalul ing. Keltner ) este un indicator tehnic format din două benzi deasupra și sub media mobilă a indicatorului de preț, a cărui lățime este determinată ca o pondere a variației medii a prețului în perioada [2] . Autorul acestei tehnici este Chester W. Keltner ( ing. Chester W. Keltner ; (1909-1998)), care a publicat-o în cartea sa How To Make Money in Commodities ( Eng. How To Make Money in Commodities ) în 1960 [ 3] .

Tehnica construcției

Tehnica originală

Conform metodei originale, un preț tipic este luat ca indicator de preț , care este calculat folosind următoarea formulă [2] :

${\text{Prețul tipic}}_{t}={\frac {high_{t}+low_{t}+close_{t}}{3)),$

unde este un preț tipic, este un preț maxim, este un preț minim, este prețul de închidere al perioadei în cauză . ${\text{Prețul tipic}}_{t}$ $high_{t)$ $low_{t)$ $close_{t)$ $t$

Linia de mijloc a indicatorului este o medie mobilă simplă a prețului tipic.

Liniile superioare și inferioare ale indicatorului sunt separate de linia din mijloc printr-o sumă egală cu media mobilă simplă a intervalului de tranzacționare zilnic (interval de tranzacționare în engleză - diferența dintre prețurile de tranzacționare maxime și minime pentru perioada):

${\text{Interval de tranzacționare}}_{t}=high_{t}-low_{t}.$

În metoda originală, mediile mobile pe 10 perioade sunt utilizate ca linii de netezire pentru toți indicatorii:

${\text{Linia în sus}}_{t}={\text{SMA}}_{10}({\text{Prețul tipic}}_{t})+{\text{SMA}}_ {10}({\text{Interval de tranzacționare}}_{t});$

${\text{Linie de jos}}_{t}={\text{SMA}}_{10}({\text{Prețul tipic}}_{t})-{\text{SMA}}_ {10}({\text{Interval de tranzacționare}}_{t}).$

Tehnica modificată

Canalul Keltner a fost supus unor cercetări și modificări extinse, în special de către Linda Bradford Raschkeea a recomandat folosirea mediei mobile exponențiale ca linie de netezire și intervalul mediu adevărat (ATR; ing. intervalul mediu real ) ca lățime de bandă:

${\textit {TrueRange}}_{t}={\textit {max}}({\textit {high}}_{t}-{\textit {low}}_{t},{\textit {high}}_{t}-{\textit {close}}_{t-1},{\textit {close}}_{t-1}-{\textit {low}}_{t})= {\textit {max}}({\textit {high}}_{t},{\textit {close}}_{t-1})-{\textit {min}}({\textit {low}} _{t},{\textit {close}}_{t-1}),$

unde este intervalul adevărat al perioadei curente, este prețul maxim al perioadei curente, este prețul minim al perioadei curente, este prețul de închidere al perioadei precedente. ${\textit {TrueRange}}_{t}$ ${\textit {high}}_{t}$ ${\textit {scăzut}}_{t}$ ${\textit {închide}}_{t-1}$

Robert Colby recomandă să luați închiderea barului ca preț și să utilizați canalul Keltner modificat de Linda Bradford Raschke împreună cu un filtru de medie mobilă exponențială pe termen lung. Tranzacționarea pozițiilor lungi pe canalul Keltner semnalează numai dacă prețul este peste media mobilă exponențială pe termen lung și numai scurt dacă este sub [2] .

Strategii de tranzacționare

Tehnica originală

În metoda originală, se consideră că intersecția liniei superioare cu indicatorul de preț (prețul maxim, sau, în modificări, prețul de închidere sau prețul tipic) este un semnal de deschidere a unei poziții lungi și a celei inferioare ( prețul minim, sau alegerea: prețul de închidere sau prețul tipic). ) este scurt [2] .

Tehnica de filtrare modificată

Conform metodei modificate recomandate de Robert Colby rezultă [2] :

Deschideți o poziție lungă (cumpărați) atunci când prețul de închidere al zilei curente este mai mic decât diferența dintre prețul de închidere din 4 zile din ziua precedentă și 77% din intervalul real mediu al zilei precedente, iar prețul de închidere trebuie să fie peste exponențialul său de 274 de zile medie mobilă.
Închideți o poziție lungă (vânzare) atunci când prețul de închidere din ziua curentă este mai mare decât suma prețului de închidere din 4 zile din ziua precedentă și 77% din intervalul real mediu al zilei precedente, iar prețul de închidere trebuie să fie sub exponențialul său de 274 de zile. medie mobilă.

Pentru pozițiile scurte, autorul recomandă o descriere în oglindă.

Regula lui Keltner a tendințelor mici

Cel mai simplu mod de a urmări o tendință este regula lui Keltner a tendințelor mici [2] :

Cumpărați dacă prețul maxim al perioadei curente crește peste prețul maxim al perioadei precedente cu o anumită sumă.
Vindeți dacă prețul scăzut al perioadei curente scade sub prețul scăzut al perioadei precedente cu aceeași sumă.

În condiții ideale, o astfel de strategie dă rezultate bune, însă, în condiții reale, este plină de pierderi, deoarece generează multe tranzacții, ceea ce poate duce la costuri totale de tranzacție semnificative.

Relația cu alți indicatori

Canalul Keltner exploatează aceeași idee ca „plicurile” Moving Average și Bollinger Band , dar în fiecare dintre aceste cazuri sunt folosite tehnici unice de lățime de bandă și, în general, strategiile nu sunt corelate.

Note

↑ De asemenea, găsite: canale Keltner , benzi Keltner , benzi Keltner .
↑ 1 2 3 4 5 6 Robert Colby. Encyclopedia of Technical Market Indicators = The Encyclopedia of Technical Market Indicators. - M . : „Editura Alpina” , 2011. - 840 p. — ISBN 978-5-9614-1443-1 .
↑ Chester W. Keltner, How To Make Money in Commodities , Keltner Statistical Service; Ediția a III-a tipărită (1 ianuarie 1960), ASIN: B0007I9UEM.

Literatură

Chester W. Keltner, Cum să faci bani din mărfuri , Keltner Statistical Service; Ediția a III-a tipărită (1 ianuarie 1960), ASIN: B0007I9UEM.
Oliver Paesler: Technische Indikatoren: das ideale Instrument für jeden erfolgsorientierten Anleger; Methoden, Strategien, Umsetzung . FinanzBuch-Verlag; [Bonn] : Investor-Verlag, München 2007, ISBN 978-3-89879-248-6 .

Analiza tehnica
Noțiuni de bază	tendinţă Ipoteza pieței eficiente mers la întâmplare Interval de timp Teoria Dow Corecţie linii de tendință Sistem mecanic de tranzacționare model Volumul de tranzacționare scalping Decalaj Teoria undelor Elliott Schimb sticla canal comercial Ergodicitatea
Grafice	Kagi Tic-tac-toe Renko lumânări japoneze
Indicatori	KST Trix Williams %R Media mobilă adaptivă Kaufman Volumul echilibrului Indexul armelor Indicele fluxului de numerar Indicele de masă Indicele de acumulare/distribuție Indicele de forță relativă Indicele canalului de mărfuri Indicii de volum negativi și pozitivi indicator MACD Indicator Ichimoku Canalul Donchyan Canalul Keltner curba Coppock Ușurință de mișcare Benzile Bollinger Linie de ridicare/coborâre Impuls Oscilator suprem Oscilator McClellan Sistem parabolic timp/pret Sistem de mișcare direcțională medie mobilă Oscilator stocastic Numărul de poziții deschise Tendința prețului și a volumului lumânări japoneze
Software	CQG MetaTrader NetTradeX QUIK TraderStar VolFix.Net Laboratorul de avere
Analiștii	Edward Davis Jones Richard Donchian Charles Dow Edward Thorpe Ralph Nelson Elliott