Eroarea jocului (ing. Eroare ludică ) - distorsiune cognitivă , care este exprimată ca abuz de jocuri și modele pentru a simula situații reale. Termenul a fost introdus de economistul libanez american Nassim Taleb în cartea sa din 2007, Black Swan. Sub semnul impredictibilității ” [1] . Numele erorii provine de la cuvântul latin ludus - „joc”.
Descriind greșeala din carte, Taleb spune povestea a două personaje fictive: omul de afaceri de succes Fat Tony, care are abilitatea rară de a „găsi un fraier” și un reprezentant al comunității academice Dr. John. Al doilea autor numește peiorativ „tocilar” (tocilar). Taleb le pune o întrebare: „Dacă am aruncat o monedă în formă perfectă de 99 de ori și de fiecare dată când a ieșit din cap, care este probabilitatea ca a suta oară să iasă coadă?” Dr. John răspunde că este o șansă de 50/50. Fat Tony spune că nu mai mult de 1%, deoarece o monedă în formă perfectă pur și simplu nu poate cădea cu o parte în sus de 99 de ori la rând.
Potrivit lui Nassim Taleb, Dr. John a făcut o greșeală de joc, transferând modelul matematic ideal în viața reală. Tocilarii, spune el, explică eșecurile în aplicarea metodelor matematice în sfera publică tocmai concentrându-se pe un anumit joc și respectând legile acestuia. Modelul, spun ei, a fost corect, a funcționat bine, dar jocul nu a fost ceea ce părea. Autorul consideră că prevederile teoriei jocurilor și ale distribuției gaussiene funcționează doar în anumite cazuri „sterile”, precum cazinourile, unde riscurile pot fi cu adevărat calculate.
Cu toate acestea, așa cum este convins Taleb, chiar și într-un cazinou este imposibil să te bazezi pe deplin pe modelele familiare. În ciuda faptului că cazinourile își planifică cu atenție riscurile, separând mesele de joc și urmărind cu atenție cei mai bogați clienți, principalele pierderi bănești apar din motive imprevizibile: el citează un atac de tigru asupra artistului unui spectacol principal care a atras sute de oameni, un antreprenor care punea dinamită în clădirea fundației și comportamentul inexplicabil al unuia dintre angajații unității de jocuri de noroc, care nu a trimis la fisc documentele necesare, ceea ce a dus aproape la retragerea licenței. Taleb ajunge la concluzia că cazinoul a cheltuit mulți bani pentru dezvoltarea teoriei jocurilor și a sistemelor de control de înaltă tehnologie și a suferit principalele pierderi pe ceea ce nu se potrivea în modelul lor. Adică studiul probabilității și incertitudinii pe exemplul jocurilor de noroc este absurd, chiar și în raport cu organizarea afacerii jocurilor de noroc. [unu]
În The Black Swan, Taleb descrie două sisteme distincte și care se exclud reciproc: Mediocristan și Extremistan. În primul, modelele matematice și distribuția normală vor funcționa, deoarece chiar și cea mai mare abatere de la normă în cazuri izolate nu va afecta în mod fundamental media aritmetică (de exemplu, dacă măsurați greutatea a o mie de oameni și obțineți media aritmetică, atunci chiar dacă unul dintre cei măsurați va fi cea mai grea persoană de pe Pământ, el nu va afecta foarte mult rezultatul). În Extremistan, modelarea nu are sens - dacă măsori veniturile a o mie de oameni, dintre care unul se dovedește a fi Bill Gates , media aritmetică nu va reflecta în mod adecvat situația. Pentru o înțelegere mai completă a conceptului, Taleb a alcătuit un tabel comparativ [1] :
| Mediocristan | extremistan |
| Nescalabilitate | Scalabilitate |
| Accident obișnuit | Aleatorie ieșită din comun (uneori de mare anvergură). |
| Cel mai tipic reprezentant este țăranul mijlociu | Cel mai „tipic” reprezentant este un gigant sau pitic, adică nu există deloc tipice |
| Câștigătorii primesc o mică bucată din plăcinta comună | Câștigătorul ia aproape totul |
| Exemplu: publicul unui cântăreț de operă înainte de inventarea gramofonului | Publicul actual al artistului |
| Mai frecvente în viața strămoșilor noștri | Mai frecvente în timpurile moderne |
| Amenințarea lebedelor negre este mică | Amenințarea Lebedei Negre este foarte semnificativă |
| Supunerea strictă a legilor gravitației | Fără limite fizice |
| În centru (de obicei) - mărimi fizice, cum ar fi înălțimea | În centru sunt cifre, să zicem venituri |
| Apropierea de egalitatea utopică (în măsura în care realitatea permite) | inegalitate extremă |
| Rezultatul nu depinde de un singur caz sau observație | Rezultatul este determinat de un număr nesemnificativ de evenimente extreme |
| Observarea pe o perioadă limitată de timp oferă o idee despre ceea ce se întâmplă | Este nevoie de mult timp pentru a înțelege ce se întâmplă |
| Tirania colectivului | Tirania aleatoriei |
| Pe baza vizibilului, este ușor să prezici invizibilul | Dificultate de a face predicții pe baza informațiilor deja disponibile |
| Istoria se furișează | Istoria face salturi |
| Evenimentele sunt distribuite de-a lungul curbei Gaussiene și a variantelor acesteia | Distribuția este efectuată fie de lebedele „gri” ale lui Mandelbrot (controlate științific), fie de lebede negre complet necontrolate. |
Aplicată acestui concept, eroarea jocului este utilizarea modelelor Middle Stan pentru Extremistan, adică pentru toate zonele cu un grad ridicat de incertitudine, de exemplu, piețele financiare. Nassim Taleb îi critică pe toți analiștii financiari care fac prognoze, acuzându-i că au comis o eroare de joc și șarlatanism.
Cunoscutul investitor Mark Spitznagel, autorul cărții The Tao of Capital, a descris tipul de eroare de joc a „soldatului”: armata, care se descurcă cel mai bine în competițiile de lupte, se dovedește cel mai adesea a fi mai rău decât colegii lor în bătălii reale. Faptul este că ei învață să se concentreze numai asupra tehnicilor care respectă regulile de lupte și pur și simplu nu pot răspunde la trucuri „interzise” - o lovitură sub talie sau o lovitură cu un cuțit. [unu]
Andrew Gelman, profesor de statistică la Harvard, într-o discuție cu Taleb, a spus că simularea situațiilor folosind monede și zaruri, deși nu reflectă incertitudinea reală, servește la standardizarea evenimentelor aleatorii. El l-a asemănat cu standardul metrului din Camera de Măsuri și Greutăți din Franța, care seamănă puțin cu obiectele reale. [2]
Elie Ayache, autorul cărții The Empty Swan. The Blank Swan: The End of Probability [3] , care critică întregul concept de „lebede negre” din materialul din revista „Willmott Magazine”, îl acuză pe Taleb că a schimbat dramatic contextul atunci când explică eroarea jocurilor de noroc în exemplul unui cazinou. Toate cazurile care au cauzat cele mai mari pierderi financiare pentru cazinou nu au legătură directă cu afacerea cu jocurile de noroc, așa că era imposibil să le prezicem. [patru]
Eliezer Yudkowsky , în blogul său despre gândirea rațională Lesswrong, nu critică conceptul în ansamblu, ci scrie că Taleb însuși face o greșeală de joc, sfătuind să investească bonuri de trezorerie americane pe termen scurt „absolut de încredere” , uitând că statul poate, de asemenea se prăbușește în mod neașteptat și că chiar și Cele mai „sigure” investiții în bani nu sunt 100% sigure. [5]
Publicația online Redstate acuză climatologii americani de o amăgire de joc, care se presupune că ignoră datele reale de la sateliți și baloane meteorologice și continuă să adere la ipoteza încălzirii globale, deși prognozele lor din ultimii câțiva ani au fost mai pesimiste decât indicatorii climatici reali pentru aceiași ani. [6]
Eroarea jocului nu trebuie confundată cu greșeala jucătorului (ing. eroarea jucătorului de noroc ) - o neînțelegere că probabilitatea rezultatului dorit nu depinde de rezultatele trecute ale unui eveniment aleatoriu, în care se pare că dacă cozile au căzut de 9 ori , apoi data viitoare ar trebui să cadă cu siguranță capete.
| Nassim Nicholas Taleb | |
|---|---|
| Publicații |
|
| Articole similare |
|