Strategii neutre ale pieței

Strategii neutre din punct de vedere al pieței  - un grup de strategii de investiții , a căror rentabilitate nu depinde de direcția generală a piețelor [1] .

Cele mai comune strategii neutre din punct de vedere al pieței sunt:

Neutralitatea pieței în acest caz nu implică că profitabilitatea și riscurile strategiei nu depind de comportamentul piețelor, ci conturează o clasă de abordări investiționale în care influența oricărei piețe sau a segmentului acesteia este cumva înlăturată.

Acest tip de strategie se caracterizează prin cea mai mică corelație cu alte tipuri - dacă majoritatea strategiilor depind de unii factori generali, atunci strategiile neutre din punct de vedere al pieței, dimpotrivă, reprezintă opinia unui participant pe piață separat de componentele generale.

Vezi și

Note

  1. ↑ Bruce I. Jacobs, Kenneth N. Levy. Strategii neutre ale pieței. Wiley. 2005. ISBN 0471268682
  2. ↑ Ganapathy Vidyamurthy. Tranzacționarea perechilor: metode cantitative și analiză. Wiley. 2004. ISBN 0471460672
  3. ↑ Mark Whistler. Perechi de tranzacționare: captarea profiturilor și acoperirea riscului cu strategii de arbitraj statistic. Wiley. 2004. ISBN 0471584282
  4. ↑ Manualul ETF: David J. Abner. Cum să evaluezi și să schimbi fonduri tranzacționate. Wiley. 2010. ISBN 047055682X
  5. ↑ Kevin B. Conolly. Volatilitatea de cumpărare și vânzare. IR Analytics. 2006. ISBN 5938550076
  6. ↑ Euan Sinclair. Tranzacții cu volatilitate. Wiley. 2008. ISBN 0470181990
  7. ↑ Sheldon Natenberg. Opțiuni. Volatilitate și evaluare. Strategii și metode de tranzacționare cu opțiuni = Volatilitatea și prețul opțiunilor: Strategii și tehnici avansate de tranzacționare. - M . : „Editura Alpina” , 2011. - S. 546. - ISBN 978-5-9614-1442-4 .

Link -uri