Test de parc
Testul Park este un test statistic utilizat pentru a testa heteroscedasticitatea (de un anumit tip) a erorilor aleatoare într-un model de regresie (econometric).
Acest test presupune (ipoteză alternativă) că varianța erorii aleatoare a modelului poate depinde de valorile unui factor de următoarea formă:
Ipoteza nulă (lipsa heteroscedasticității) este că coeficientul este egal cu zero. Respingerea acestei ipoteze înseamnă prezența heteroscedasticității de tipul specificat, acceptarea ipotezei nule înseamnă că nu există heteroscedasticitate de acest tip (ceea ce nu exclude posibilitatea prezenței heteroscedasticității de alt tip).
Procedura de testare
Folosind cele mai mici pătrate uzuale , modelul de regresie original este estimat:
iar reziduurile de regresie sunt determinate .
În plus, folosind și cele mai mici pătrate obișnuite, se estimează următoarea regresie auxiliară:
iar semnificația statistică a coeficientului este verificată folosind testul t Student sau echivalentul în acest caz testul F pentru semnificația regresiei auxiliare în ansamblu. Dacă coeficientul este recunoscut ca fiind semnificativ, atunci erorile aleatoare ale modelului sunt recunoscute ca heteroscedastic, în caz contrar heteroscedasticitatea de acest tip este considerată nesemnificativă (în acest caz, ar trebui folosite și alte teste pentru a exclude posibila heteroscedasticitate de alt tip).
