KST (indicator)

KST ( Know Sure Thing , de asemenea KST oscilator ) este un indicator tehnic combinat al ratelor de modificare a prețului instrumentelor netezite și ponderate pe patru intervale diferite [1] [2] [3] .

Istoric și nume

Indicatorul KST a fost dezvoltat de Martin J. Pring și l-a introdus și descris pentru prima dată în detaliu în 1993 în cartea Martin Pring on the Market Momentum [ 1 ] [ 2] .

KST este o abreviere pentru Know Sure Thing , care este de obicei tradusă prin Know Sure Thing , dar Martin Pring a avertizat:

... este important de știut că în piață nimeni nu este capabil să acționeze cu siguranță — Martin Pring „Marting Pring on Momentum ” [2] .

Text original (engleză) :

... este, de asemenea, important de știut că această abordare nu este un lucru sigur

— Martin J. Pring Martin Pring privind impulsul pieței [1] .

Metoda de calcul

În tehnica originală, patru indicatori ai ratei de modificare a prețului la intervale diferite, neteziți folosind medii mobile exponențiale , sunt rezumați luând în considerare coeficienții de greutate [4] :

${\textit {KST}}_{t}=W_{1}\cdot {\textit {EMA}}_{t,{\textit {avg}}_{1}}(RoC_{i,x_ {1)))+W_{2}\cdot {\textit {EMA}}_{t,{\textit {avg}}_{2}}(RoC_{i,x_{2}})+W_{3 }\cdot {\textit {EMA}}_{t,{\textit {avg}}_{3}}(RoC_{i,x_{3}})+W_{4}\cdot {\textit {EMA} }_{t,{\textit {avg}}_{4}}(RoC_{i,x_{4}}),$

unde este valoarea indicatorului în perioada curentă ; - coeficienți de greutate (constanți), valoarea mediilor mobile în momentul de față : ${\textit {KST}}_{t}$ $KST$ $t$ ${\displaystyle W_{1},W_{2},W_{3},W_{4))$ ${\textit {EMA}}_{t,{\textit {medie}}_{1}},{\textit {EMA}}_{t,{\textit {medie}}_{2}} ,{\textit {EMA}}_{t,{\textit {avg}}_{3}},{\textit {EMA}}_{t,{\textit {avg}}_{4}}$ $t$

${\textit {EMA}}_{t,{\textit {avg}}}=\alpha _{\textit {avg}}\cdot p_{t}+(1-\alpha _{\textit { medie)))\cdot {\textit {EMA}}_{t-1},$

construit cu diferiți coeficienți de netezire, calculați conform tradiționalei „formula zilnice” pentru analiza tehnică:

$\alpha _{\textit {medie}}={\frac {2}({\textit {medie}}+1)),$

unde valorile din indicatorii de modificare a prețului sunt folosite ca parametru ${\textit {avg)}$ ${\textit {medie}}_{1},{\textit {medie}}_{2},{\textit {medie}}_{3},{\textit {medie}}_{4}$

${\textit {RoC}}_{t,x}={\frac ({\textit {închide}}_{t}-{\textit {închide}}_{tx}}{{\textit { close}}_{tx}}}\cdot 100\%,$

unde patru intervale diferite sunt luate ca parametru și - curent - preț de închidere și preț de închidere a perioadelor în urmă - . $X$ ${\displaystyle x_{1},x_{2},x_{3},x_{4))$ ${\textit {închide}}_{t},{\textit {închide}}_{tx}$ $t$ $X$ $tx$

În munca sa, Martin Pring recomandă următoarele valori:

Numărul de perioade de calculat ${\textit {RoC}}\ (x):x_{1}=10,x_{2}=15,x_{3}=20,x_{4}=30.$
Lungimi ale mediilor mobile netezite exponențial ${\textit {EMA}}\ ({\textit {avg}}):{\textit {avg}}_{1}=10,{\textit {avg}}_{2}=10,{ \textit {avg}}_{3}=10,{\textit {avg}}_{4}=15.$
Factori de ponderare pentru însumare $(W):W_{1}=1,W_{2}=2,W_{3}=3,W_{4}=4.$

După înlocuirea acestor valori, formula ia forma:

${\textit {KST}}_{t}=1\cdot {\textit {EMA}}_{t,10}(RoC_{i,10})+2\cdot {\textit {EMA}} _{t,10}(RoC_{i,15})+3\cdot {\textit {EMA}}_{t,10}(RoC_{i,20})+4\cdot {\textit {EMA}} _{t,15}(RoC_{i,30}).$

Unii analiști recomandă cântărirea valorii rezultate [2] :

${\textit {WKST}}_{t}={\frac {W_{1}\cdot {\textit {EMA}}_{t,{\textit {avg}}_{1}}(RoC_ {i,x_{1)))+W_{2}\cdot {\textit {EMA}}_{t,{\textit {avg}}_{2}}(RoC_{i,x_{2}}) +W_{3}\cdot {\textit {EMA}}_{t,{\textit {avg}}_{3}}(RoC_{i,x_{3}})+W_{4}\cdot {\ textit {EMA}}_{t,{\textit {avg}}_{4}}(RoC_{i,x_{4}})}{W_{1}+W_{2}+W_{3}+W_ {patru}}},$

sau cu parametrii originali:

${\textit {WKST}}_{t}={\frac {1\cdot {\textit {EMA}}_{t,10}(RoC_{i,10})+2\cdot {\textit {EMA}}_{t,10}(RoC_{i,15})+3\cdot {\textit {EMA}}_{t,10}(RoC_{i,20})+4\cdot {\textit {EMA}}_{t,15}(RoC_{i,30})}{1+2+3+4}}.$

Din formule se poate observa că cea mai mare pondere - 4 este dată celei mai lungi valori netezite folosind cea mai lentă . $RoC_{i,30}$ ${\textit {EMA}}_{t,15}$

Strategii de tranzacționare

Evaluarea originală a comportamentului KST este multifactorială și complexă, dar sunt posibile și strategii pur mecanice [2] :

Deschideți o poziție lungă când KST își depășește media mobilă de jos în sus.
Închideți o poziție lungă când KST își depășește media mobilă de sus în jos.

Mai mult, potrivit analiștilor, o astfel de strategie nu este recomandată pentru deschiderea de poziții scurte [2] .

Note

↑ 1 2 3 Martin J. Pring Martin Pring despre Market Momentum. McGraw-Hill, New York, 1 mai 1997 - 358 p. ISBN 0-7863-1176-2 ; ISBN 978-0-7863-1176-7 .
↑ 1 2 3 4 5 6 Colby Robert. Enciclopedia indicatorilor tehnici de piață. - Ed. a II-a. - M .: „Alpina Business Books”, 2004. - 837 p. — ISBN 5-9614-0031-X .
↑ Alegerea tendinței dvs. de tranzacționare // Martin J. Pring, Stocks & Commodities V. 18:4 (62-68).
↑ Formulele KST MetaStock ale lui Pring, arhivate pe 8 iunie 2012 la Wayback Machine

Literatură

Martin J. Pring Martin Pring despre Market Momentum. McGraw-Hill, New York, 1 mai 1997—358 p. ISBN 0-7863-1176-2 ; ISBN 978-0-7863-1176-7 .
Alegerea tendinței de tranzacționare // Martin J. Pring, Acțiuni și mărfuri V. 18:4 (62-68).

Link -uri

Pring Research .

Analiza tehnica
Noțiuni de bază	tendinţă Ipoteza pieței eficiente mers la întâmplare Interval de timp Teoria Dow Corecţie linii de tendință Sistem mecanic de tranzacționare model Volumul de tranzacționare scalping Decalaj Teoria undelor Elliott Schimb sticla canal comercial Ergodicitatea
Grafice	Kagi Tic-tac-toe Renko lumânări japoneze
Indicatori	KST Trix Williams %R Media mobilă adaptivă Kaufman Volumul echilibrului Indexul armelor Indicele fluxului de numerar Indicele de masă Indicele de acumulare/distribuție Indicele de forță relativă Indicele canalului de mărfuri Indicii de volum negativi și pozitivi indicator MACD Indicator Ichimoku Canalul Donchyan Canalul Keltner curba Coppock Ușurință de mișcare Benzile Bollinger Linie de ridicare/coborâre Impuls Oscilator suprem Oscilator McClellan Sistem parabolic timp/pret Sistem de mișcare direcțională medie mobilă Oscilator stocastic Numărul de poziții deschise Tendința prețului și a volumului lumânări japoneze
Software	CQG MetaTrader NetTradeX QUIK TraderStar VolFix.Net Laboratorul de avere
Analiștii	Edward Davis Jones Richard Donchian Charles Dow Edward Thorpe Ralph Nelson Elliott