Sistem de mișcare direcțională

Versiunea actuală a paginii nu a fost încă examinată de colaboratori experimentați și poate diferi semnificativ de versiunea revizuită la 23 noiembrie 2013; verificările necesită 15 modificări .

Directional Movement System ( DMS din engleză directional move system ) sau Directional Movement Index ( DMI din engleză directional movement index ) este un sistem de indicatori tehnici dezvoltat de Wells Wilder[1] și prezentat în iunie 1978 în cartea sa New Concepts in Technical Trading Systems [ 2] [ 3] [4] [5] .

Sistemul de mișcare direcțională include următoarele valori și indici sintetici, care pot fi utilizați individual, în comun, precum și în diverse combinații cu alți indicatori de piață [2] [3] [4] [5] :

TR ( ing. interval adevărat ) - interval adevărat și ATR ( ing. interval adevărat mediu ) - interval real mediu. Poate fi folosit ca indicator de volatilitate .
+DI sau PDI ( indicator direcțional pozitiv ) este un indicator al mișcării pozitive .
-DI sau NDI ( indicator direcțional negativ ) - un indicator al mișcării negative .
DX ( în engleză indicele mișcării direcționale ) - indicele mișcării direcționale.
ADX ( indexul de mișcare direcțională medie în engleză ) - indicele mediu al mișcării direcționale.
ADXR ( evaluarea indicelui de mișcare direcțională medie ) este puterea indicelui de mișcare direcțională medie .

Fundal

Indicatorul ADX a fost creat ca un mecanism de primire a unui semnal că piața este într-un trend puternic care poate aduce profit [5] .

Metoda de calcul

Interval adevărat

Intervalul adevărat ( TR ; intervalul real în engleză ) arată intervalul maxim de prețuri pentru tranzacții de la închiderea perioadei precedente :

{\textit {TrueRange}}_{t}={\textit {max}}({\textit {high}}_{t}-{\textit {low}}_{t},{\textit {high}}_{t}-{\textit {close}}_{t-1},{\textit {close}}_{t-1}-{\textit {low}}_{t})= {\textit {max}}({\textit {high}}_{t},{\textit {close}}_{t-1})-{\textit {min}}({\textit {low}} _{t},{\textit {close}}_{t-1}),

unde este intervalul adevărat al perioadei curente , este prețul maxim al perioadei curente, este prețul minim al perioadei curente, este prețul de închidere al perioadei precedente. ${\textit {TrueRange}}_{t}$ ${\textit {high}}_{t}$ ${\textit {scăzut}}_{t}$ ${\textit {închide}}_{t-1}$

În calculele ulterioare și ca indicator independent, se obișnuiește să se utilizeze media mobilă a intervalului adevărat, numit intervalul mediu adevărat ( ATR ; intervalul real mediu în engleză ). Originalul folosește o medie mobilă exponențială de 14 zile.

Mișcări Dirijate

Mișcarea direcțională ( ±DM ; mișcarea direcțională în limba engleză ) este definită ca partea maximă a modificării prețului din perioada curentă, care se află în afara limitelor modificării din perioada anterioară.

Pentru a face acest lucru, modificările reale sunt mai întâi calculate:

{\textit {+M}}_{t}={\textit {high}}_{t}-{\textit {high}}_{t-1},

{\textit {-M}}_{t}={\textit {low}}_{t-1}-{\textit {low}}_{t},

unde - mișcare pozitivă, - mișcare negativă, - prețuri maxime și minime curente, - prețuri maxime și minime din perioada anterioară. ${\textit {+M}}_{t}$ ${\textit {-M}}_{t}$ ${\textit {high}}_{t},{\textit {low}}_{t}$ ${\textit {high}}_{t-1},{\textit {low}}_{t-1}$

Apoi, cea mai mică dintre aceste valori și valori negative este egală cu zero:

{\textit {+DM}}_{t}=\left\{{\begin{matrix}{\textit {+M}}_{t},&\mathrm {dacă} \ {\textit { +M}}_{t}>{\textit {-M}}_{t}\ {\textit {și}}\ {\textit {+M}}_{t}>0\\0,&\ mathrm {dacă} \ {\textit {+M}}_{t}<{\textit {-M}}_{t}\ {\textit {or}}\ {\textit {+M}}_{t <0\end{matrice}}\right.

{\textit {-DM}}_{t}=\left\{{\begin{matrix}0,&\mathrm {dacă} \ {\textit {-M}}_{t}<{\ textit {+M}}_{t}\ {\textit {or}}\ {\textit {-M}}_{t}<0\\{\textit {-M}}_{t},&\ mathrm {dacă} \ {\textit {-M}}_{t}>{\textit {+M}}_{t}\ {\textit {și}}\ {\textit {-M}}_{t }>0\end{matrice}}\right.

unde sunt mișcări direcționale pozitive și, respectiv, negative. ${\textit {+DM}}_{t},{\textit {-DM}}_{t}$

Valorile pozitive și negative sunt netezite (folosind inițial o medie mobilă exponențială de 14 zile) și împărțite la intervalul adevărat pentru a obține indicatorii direcționali :

{\textit {+DI}}_{t}={\textit {EMA}}({\textit {+DM}}_{t}/{\textit {TrueRange}}_{t}, n )

{\textit {-DI}}_{t}={\textit {EMA}}({\textit {-DM}}_{t}/{\textit {TrueRange}}_{t}, n ),

unde sunt indicatorii de direcție pozitivi și negativi, sunt medii mobile în n perioade ale direcțiilor de mișcare normalizate pozitive și negative normalizate. ${\textit {+DI}}_{t},{\textit {-DI}}_{t}$ ${\textit {MA}}({\textit {+DM}}_{t}/{\textit {TrueRange}}_{t},n), {\textit {MA}}({\textit {-DM}}_{t}/{\textit {TrueRange}}_{t},n)$

Indicele mișcării direcționale

Indicele de mișcare direcțională ( DXI , indicele de mișcare direcțională în engleză ) este calculat ca raport redus dintre valoarea absolută a diferenței și suma indicatorilor de direcție pozitivi și negativi:

{\textit {DXI}}_{t}=100\cdot {\frac {|{\textit {+DI}}_{t}-{\textit {-DI}}|}{{\textit {+DI}}_{t}+{\textit {-DI}}}}.

Indicele de mișcare direcțională medie

Indicele de mișcare direcțională medie ( ADX , indicele de mișcare direcțională medie în engleză }) este calculat ca medie mobilă a indicelui de mișcare direcțională (în original - o medie mobilă pe 14 zile):

{\textit {ADX}}_{t}={\textit {MA}}({\textit {+DXI}}_{t},n).

Puterea indicelui mediu de mișcare direcțională

Puterea indicelui de mișcare direcțională medie ( ADXR ) este calculată ca medie aritmetică a ADX-ului perioadei curente și a ADX-ului calculat acum n-perioade:

{\textit {ADXR}}_{t}={\frac ({\textit {ADX}}_{t}+{\textit {ADX}}_{tn}}{2}}.

Strategii de tranzacționare

Wilder credea că valorile în creștere și ridicate ale ADX și ADXR indică o tendință puternică, iar cele în scădere și cele scăzute indică o mișcare non-tendință [3] . Direcția actuală a tendinței poate fi judecată după raportul dintre +DI și -DI.

Având în vedere cele de mai sus, putem propune, de exemplu, o astfel de strategie de tranzacționare [3] :

Pentru poziții lungi:
- Cumpărați dacă +DI > -DI și ADX crește.
- Vindem dacă +DI < -DI sau ADX scade.
Pentru pozitii scurte:
- Vindeți scurt dacă +DI < -DI și ADX este în creștere.
- Închideți o poziție scurtă dacă +DI > -DI sau ADX scade.

Relația cu alți indicatori

Împreună cu sistemul de mișcare direcțională , Wells Wilder a descris și sistemul parabolic de timp/preț în cartea sa New Concepts in Technical Trading Systems .

Note

↑ engleză. Welles Wilder - Wells Wilder; în unele lucrări și: ing. J. Welles Wilder, Jr. , J. Welles Wilder Jr., Velez Wilder etc.
↑ 1 2 J. Welles Wilder, Jr. — Noi concepte în sistemele tehnice de tranzacționare — Trend Research. PO BOX 450. Greensboro, NC 27402. iunie 1978. 130 p. ISBN 978-0-89459-027-6 .
↑ 1 2 3 4 Colby Robert. Enciclopedia indicatorilor tehnici de piață. - Ed. a II-a. - M .: „Alpina Business Books”, 2004. - 837 p. — ISBN 5-9614-0031-X .
↑ 1 2 Stephen B. Akelis. Sistem de mișcare direcțională // Analiză tehnică de la A la Z. Setul complet de instrumente de tranzacționare... de la indicele de lățime absolută la sfeșnice japoneze = Analiză tehnică de la A la Z: acoperă fiecare instrument de tranzacționare... de la indicele de lățime absolută la zig-zag / Pe. din engleza. M. Volkova, A. Lebedeva. - M. : Diagramă, 1999. - S. 127-128. — 376 p. - ISBN 978-5-902537-13-7 , 5-900082-05-09, GRNTI 06.73, BBC 65.526. Arhivat pe 14 aprilie 2012 la Wayback Machine
↑ 1 2 3 LeBo Ch., Lucas D.V. Analiza computerizată a piețelor futures: Per. din engleza. - M .: Editura „ALPINA”, 1998-304s. ISBN 5-89684-002-0 (rusă) ISBN 1-55623-468-6 (engleză).

Literatură

J. Welles Wilder, Jr. — Noi concepte în sistemele tehnice de tranzacționare — Trend Research. PO BOX 450. Greensboro, NC 27402. iunie 1978. 130 p. ISBN 978-0-89459-027-6 .

Analiza tehnica
Noțiuni de bază	tendinţă Ipoteza pieței eficiente mers la întâmplare Interval de timp Teoria Dow Corecţie linii de tendință Sistem mecanic de tranzacționare model Volumul de tranzacționare scalping Decalaj Teoria undelor Elliott Schimb sticla canal comercial Ergodicitatea
Grafice	Kagi Tic-tac-toe Renko lumânări japoneze
Indicatori	KST Trix Williams %R Media mobilă adaptivă Kaufman Volumul echilibrului Indexul armelor Indicele fluxului de numerar Indicele de masă Indicele de acumulare/distribuție Indicele de forță relativă Indicele canalului de mărfuri Indicii de volum negativi și pozitivi indicator MACD Indicator Ichimoku Canalul Donchyan Canalul Keltner curba Coppock Ușurință de mișcare Benzile Bollinger Linie de ridicare/coborâre Impuls Oscilator suprem Oscilator McClellan Sistem parabolic timp/pret Sistem de mișcare direcțională medie mobilă Oscilator stocastic Numărul de poziții deschise Tendința prețului și a volumului lumânări japoneze
Software	CQG MetaTrader NetTradeX QUIK TraderStar VolFix.Net Laboratorul de avere
Analiștii	Edward Davis Jones Richard Donchian Charles Dow Edward Thorpe Ralph Nelson Elliott