Coeficientul alfa

Versiunea actuală a paginii nu a fost încă revizuită de colaboratori experimentați și poate diferi semnificativ de versiunea revizuită la 17 ianuarie 2018; verificarea necesită 1 editare .

Coeficientul alfa (factorul alfa) este un indicator calculat pentru un titlu sau un portofoliu de valori mobiliare care leagă randamentul unui titlu (portofoliu) cu randamentul unui indice bursier similar .

Calcul coeficientului

Coeficientul alfa este coeficientul dintr-o regresie liniară a rentabilității unui activ pe o perioadă relativă la rentabilitatea unui indice de piață apropiat. $\alfa$ $şobolan}}$ $r_{{p,t}}$

r_{{a,t}}=\alpha +\beta _{a}r_{{p,t}}+\varepsilon _{t}

unde este coeficientul beta și eroarea modelului $\beta$ $\varepsilon _{t}$

Vezi și

Piața de acțiuni și corpuri
Tipuri de piață	Piața primară Piață secundară Piața valorilor mobiliare OTC Piața a patra
Tipuri de titluri de valoare	Stoc imparteala normala cota de aur Valori mobiliare restricționate Urmărirea promovării cota preferată Legătură
Capitalul social	Capitalul autorizat Acțiuni în circulație Acțiuni emise cota de trezorerie
Membrii	Creator de piață Comerciant comerciant de zi Comerciant de acțiuni comerciant de prop Equity Trader asiguratorul Agent Broker de tranzacții Dealer Investitor Analist cantitativ Regulator
Bursa de Valori	Listare Delistare Listare încrucișată Valori mobiliare nelistate
Listele burselor de valori	Lista generală a burselor de valori Lista burselor africane Lista burselor europene Lista burselor americane Lista burselor din Asia de Sud Rețeaua de comunicații electronice
Estimarea valorii și profitabilității acțiunilor	Coeficientul alfa Teoria prețurilor de arbitraj Beta Răspândire Valoarea contabilă a companiei CAPM Linia pieței de capital Model de reducere a dividendelor Randament din dividende Câștigurile pe acțiune Rentabilitatea Model Feda Valoarea activului net Linia caracteristică a titlurilor de valoare Linia pieței valorilor mobiliare T-model Portofoliu Beta Neutru Raport Sharpe Coeficientul Sortino coeficientul Treynor Măsura riscului Valoare la risc Modelul Black-Litterman
Teorii și strategii de tranzacționare	Tranzacționare algoritmică Strategia de cumpărare și păstrare Opposite investing tranzacționare zilnică Medierea costurilor Ipoteza pieței eficiente Analiză fundamentală Stoc cu creștere rapidă Alegerea momentului tranzacției Teoria modernă a portofoliului Momentum investing Teoria mozaicului Tranzacționarea perechilor Teoria portofoliului postmodern Ipoteza de mers aleatoriu Rotația industriei Investiții stilizate Swing trading Analiza tehnica Urmărirea tendinței Valoarea medie Investiție în valoare Analiza pieței fractale Teoria Dow Teoria undelor Elliott Efectul Mark Twain Efectul ianuarie
Indicatori financiari	Profitul pe acțiune (EPS) Preț/Câștiguri (P/E) Preț/Venit (P/S) Preț/Câștiguri viitoare (PEG) Preț/valoare contabilă (P/B)