Criteriul lui Savage
Versiunea actuală a paginii nu a fost încă revizuită de colaboratori experimentați și poate diferi semnificativ de
versiunea revizuită la 23 octombrie 2014; verificările necesită
3 modificări .
Criteriul Savage este unul dintre criteriile decizionale în condiții de incertitudine. Condițiile de incertitudine sunt considerate a fi o situație în care consecințele deciziilor luate sunt necunoscute și este posibil doar estimarea lor aproximativă. Pentru a lua o decizie se folosesc diverse criterii, a căror sarcină este să găsească cea mai bună soluție care să maximizeze profitul posibil și să minimizeze posibilele pierderi.
Criteriul este următorul:
- Se construiește o matrice de strategie ( matrice de plăți ). Coloanele corespund rezultatelor posibile. Rândurile corespund strategiilor alese. Celulele conțin rezultatul așteptat pentru un rezultat dat și pentru o anumită strategie aleasă.
- Se construiește o matrice de regret (matrice de risc). În celulele matricei, valoarea regretului este diferența dintre rezultatul maxim pentru un rezultat dat (numărul maxim dintr-o coloană dată) și rezultatul pentru strategia aleasă. Regretul arată valoarea pierdută prin luarea unei decizii greșite.
- Soluția minimă corespunde strategiei în care regretul maxim este minim. Pentru a face acest lucru, pentru fiecare strategie (în fiecare rând), ei caută valoarea maximă a regretului și aleg soluția (rândul) al cărei regret maxim este minim.
Criterii de decizie
Vezi și
Link -uri