Riscul de concentrare

Riscul de concentrare  este riscul pentru o bancă care decurge din concentrarea portofoliului său de credite pe o anumită contraparte, sector al economiei sau o anumită țară.

Acest risc apare din cauza nediversificării portofoliului său, ceea ce presupune o corelare a randamentelor activelor respective.

Riscul de concentrare poate fi calculat pentru un credit individual sau pentru întregul portofoliu bancar. Raportul de concentrare pentru un împrumut individual este raportul dintre valoarea creditului emis la portofoliul luat în considerare (de exemplu, pentru un împrumut de 100 USD într-un portofoliu cu active totale de 1.000 USD, acest raport este de 0,1 sau 10%).

Pentru a calcula gradul de concentrare a întregului portofoliu pe un anumit debitor, sector al economiei sau țară, se folosește indicele Herfindahl . Fiecare tip de concentrație necesită un calcul separat al coeficientului corespunzător.

Astfel, riscul de concentrare pentru un portofoliu cu 10 credite de aceeași dimensiune este de 0,1 sau 10%, în timp ce pentru un portofoliu de 10 credite, în care 9 credite de aceeași dimensiune și 1 credit reprezintă jumătate din valoarea întregului portofoliu, raportul de concentrație este de 0,27 sau 27 %.

Acest raport este util pentru bănci sau investitori în general pentru a determina gradul de expunere a unui anumit portofoliu de credite la riscul de nerambursare a împrumuturilor emise din cauza unei recesiuni sau scăderi economice într-o industrie sau într-o anumită țară.

Monitorizarea și evaluarea riscului de concentrare se realizează de obicei de către departamente, comitete de management al riscului și consiliul băncilor comerciale, care se asigură că acest indicator nu depășește normele stabilite. Este, de asemenea, controlat de autoritățile de reglementare bancară și este, în general, asociat cu costuri de capital mai mari (cantitatea de capital necesară unei bănci pentru a-și acoperi pierderile în cont propriu) în reglementarea bancară.

Tipuri

Există două tipuri de risc de concentrare pe baza surselor sale:

• Riscul de concentrare care rezultă din distribuirea inegală a împrumuturilor (sau a împrumuturilor) între debitori. Un astfel de risc se numește risc de concentrare numit (ing. denumire risc de concentrare sau concentrare unică ).
• Riscul de concentrare sectorială, care poate apărea din cauza distribuției inegale a riscurilor între sectoare, regiuni, industrii sau produse individuale (ing. riscul de concentrare sectorială ) [1] .

Monitorizare și control

Majoritatea instituțiilor financiare au politici de identificare și limitare a riscului de concentrare. Aceasta implică de obicei stabilirea unor praguri specifice pentru diferite tipuri de risc. Odată ce aceste praguri au fost stabilite, se efectuează raportări frecvente și amănunțite pentru a evalua zonele de concentrare și pentru a identifica praguri ridicate [2] .

O componentă cheie a managementului riscului de concentrare este definirea precisă a pragurilor pentru diferite tipuri de concentrații, pentru a minimiza riscurile combinate pentru toate tipurile de concentrații.

Note

1. ↑ Riscul de concentrare . Echitate vizibilă . Arhivat din original pe 6 decembrie 2013. (nedefinit)
2. ↑ Principii pentru managementul riscului de concentrare . Autoritatea pentru Servicii Financiare din Malta (2010). (nedefinit)