Riscul de piata

Riscul de piață ( ing. Riscul de piață ) - riscul unei scăderi a valorii activelor din cauza modificărilor factorilor de piață.

Riscul de piață are o natură macroeconomică, adică sursele riscurilor de piață sunt indicatorii macroeconomici ai sistemului financiar – indici de piață, curbe ale ratei dobânzii etc.

Există patru forme standard de risc de piață:

Stock risk — riscul unei scăderi a prețului acțiunilor;
Riscul dobânzii — riscul modificărilor ratelor dobânzii;
Riscul valutar — riscul modificărilor cursurilor de schimb;
Riscul mărfurilor — riscul modificărilor prețurilor mărfurilor.

Adesea, riscurile privind stocurile și mărfurile sunt combinate într-o singură categorie - riscul de preț.

Pentru a evalua riscurile de piață, metodologia de evaluare a riscurilor VAR este utilizată pe scară largă .

Pentru a limita riscurile de piață, sunt utilizate limite poziționale și limite ale VAR de portofoliu. Limitele de poziție vă permit să limitați poziția pe anumite instrumente.

Riscul financiar și managementul riscului financiar

Tipuri

Risc de credit	Riscul de concentrare Riscurile de creditare de consum Derivat de credit Securitizare CVA Risc de pre-decontare PFE
Riscul de piata	Riscul mărfurilor Risc de volum riscul de bază Risc de formă Risc de titularizare riscul stocurilor Risc valutar Risc de marjă Riscul dobânzii Risc de volatilitate Riscul de lichiditate Riscul de refinanțare
Risc operational	Managementul riscului operațional BIA TSA AMA SUNT O Riscul juridic Riscul politic Risc reputațional Riscul de estimare Risc de model
Alte riscuri	Risc de pierdere a profitului Risc estimat Risc sistemic

Modelare

Portofoliul pieței
Teoria portofoliului Markowitz
RAROC
Rata dobânzii fără risc
Paritatea riscului
Raport Sharpe
Coeficientul Sortino
VaR
Profit în pericol
Marja la risc
Lichiditate în pericol

Alte concepte