Abordare standardizată (risc operațional)

Abordarea standardizată ( TSA - The Standardized Approach ) este o abordare de evaluare a riscului operațional propusă în Basel II, care diferă de abordarea indicatorului de bază prin distincția între riscurile de venit și cele operaționale în principalele domenii de activitate (linii de afaceri). Adică, pentru fiecare linie de activitate, venitul brut este calculat prin analogie cu abordarea indicatorului de bază separat și se aplică un coeficient beta diferit pentru fiecare linie de activitate. Comitetul de la Basel a identificat 8 linii de activitate:

linie de afaceri	β
Finanțe corporative	optsprezece%
Comerț și vânzări	optsprezece%
Bancare cu amănuntul	12%
Banca comercială	cincisprezece%
Plăți și decontări	optsprezece%
Servicii de agentie	cincisprezece%
Gestionarea activelor	12%
Brokeraj cu amănuntul	12%

În consecință, valoarea riscului operațional (cerințele de capital pentru riscul operațional) se calculează prin formula:

$OR_{TSA}={\frac {1}{n}}\sum _{i=1}^{n}\max(0;\sum _{j=1}^{8}\beta _ {j}GI_{ij})$

unde - numărul de ani luați în considerare pentru evaluarea riscului operațional; $n=3$

$GI_{ij}$ - valoarea indicatorului de risc (venit brut) pentru a --a linie de activitate ( ) în --lea an; $j$ $j=1..8$ $i$

$\beta _{j)$ - stabilit „beta”-coeficient de risc operațional pentru a --a linie de afaceri. $j$

Abordare standardizată alternativă (ASA)

În general, coincide cu abordarea standardizată, însă, în două domenii (retail și comercial banking), indicatorul de risc nu este venitul brut din zonă, ci mărimea medie a activelor (împrumuturi restante) pe 3 ani, înmulțite. de factorul . În acest caz, coeficienții beta sunt aceiași. $m=0,035$

Vezi și

Riscul financiar și managementul riscului financiar

Tipuri

Risc de credit	Riscul de concentrare Riscurile de creditare de consum Derivat de credit Securitizare CVA Risc de pre-decontare PFE
Riscul de piata	Riscul mărfurilor Risc de volum riscul de bază Risc de formă Risc de titularizare riscul stocurilor Risc valutar Risc de marjă Riscul dobânzii Risc de volatilitate Riscul de lichiditate Riscul de refinanțare
Risc operational	Managementul riscului operațional BIA TSA AMA SUNT O Riscul juridic Riscul politic Risc reputațional Riscul de estimare Risc de model
Alte riscuri	Risc de pierdere a profitului Risc estimat Risc sistemic

Modelare

Portofoliul pieței
Teoria portofoliului Markowitz
RAROC
Rata dobânzii fără risc
Paritatea riscului
Raport Sharpe
Coeficientul Sortino
VaR
Profit în pericol
Marja la risc
Lichiditate în pericol

Alte concepte