Abordarea standardizată ( TSA - The Standardized Approach ) este o abordare de evaluare a riscului operațional propusă în Basel II, care diferă de abordarea indicatorului de bază prin distincția între riscurile de venit și cele operaționale în principalele domenii de activitate (linii de afaceri). Adică, pentru fiecare linie de activitate, venitul brut este calculat prin analogie cu abordarea indicatorului de bază separat și se aplică un coeficient beta diferit pentru fiecare linie de activitate. Comitetul de la Basel a identificat 8 linii de activitate:
linie de afaceri | β |
---|---|
Finanțe corporative | optsprezece% |
Comerț și vânzări | optsprezece% |
Bancare cu amănuntul | 12% |
Banca comercială | cincisprezece% |
Plăți și decontări | optsprezece% |
Servicii de agentie | cincisprezece% |
Gestionarea activelor | 12% |
Brokeraj cu amănuntul | 12% |
În consecință, valoarea riscului operațional (cerințele de capital pentru riscul operațional) se calculează prin formula:
unde - numărul de ani luați în considerare pentru evaluarea riscului operațional;
- valoarea indicatorului de risc (venit brut) pentru a --a linie de activitate ( ) în --lea an;
- stabilit „beta”-coeficient de risc operațional pentru a --a linie de afaceri.
În general, coincide cu abordarea standardizată, însă, în două domenii (retail și comercial banking), indicatorul de risc nu este venitul brut din zonă, ci mărimea medie a activelor (împrumuturi restante) pe 3 ani, înmulțite. de factorul . În acest caz, coeficienții beta sunt aceiași.
Riscul financiar și managementul riscului financiar | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipuri |
| ||||||||
Modelare |
| ||||||||
Alte concepte |
|