Riscul de piață ( ing. Riscul de piață ) - riscul unei scăderi a valorii activelor din cauza modificărilor factorilor de piață.
Riscul de piață are o natură macroeconomică, adică sursele riscurilor de piață sunt indicatorii macroeconomici ai sistemului financiar – indici de piață, curbe ale ratei dobânzii etc.
Există patru forme standard de risc de piață:
Adesea, riscurile privind stocurile și mărfurile sunt combinate într-o singură categorie - riscul de preț.
Pentru a evalua riscurile de piață, metodologia de evaluare a riscurilor VAR este utilizată pe scară largă .
Pentru a limita riscurile de piață, sunt utilizate limite poziționale și limite ale VAR de portofoliu. Limitele de poziție vă permit să limitați poziția pe anumite instrumente.
Riscul financiar și managementul riscului financiar | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipuri |
| ||||||||
Modelare |
| ||||||||
Alte concepte |
|